股市中的博弈论:智猪博弈与囚徒困境在股市的应用

博弈论在生活中应用范围非常广,小到大妈买菜讨价还价,大到金融市场庄家散户价格博弈,股市中的博弈论对于一般股民来说,非常值得学习。其中,智猪博弈与囚徒困境两个博弈论模型在股市中的应用非常常见。

股市中的博弈论
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智猪博弈与囚徒困境在股市的应用

本文主要解释智猪博弈与囚徒困境两个模型在股市中的应用,对于股民来说,了解智猪博弈模型,才能更淡定地不被主力震荡出局。了解囚徒困境,可以让你明白为什么大盘仍然死水一片,横盘多年,原来是机构、私募与散户三种之间博弈的均衡状态而导致。

1、智猪博弈

智猪博弈讲的是:猪圈里有两头猪,一头大猪,一头小猪。猪圈的一边有个踏板,每踩一下踏板,在远离踏板的猪圈的另一边的投食口就会落下少量的食物。如果有一只猪去踩踏板,另一只猪就有机会抢先吃到另一边落下的食物。当小猪踩动踏板时,大猪会在小猪跑到食槽之前刚好吃光所有的食物;若是大猪踩动了踏板,则还有机会在小猪吃完落下的食物之前跑到食槽,争吃到另一半残羹。

那么,两只猪各会采取什么策略?答案是:小猪将选择“搭便车”策略,也就是舒舒服服地等在食槽边;而大猪则为一点残羹不知疲倦地奔忙于踏板和食槽之间。改变方案一:减量方案。投食仅原来的一半分量。结果是小猪大猪都不去踩踏板了。小猪去踩,大猪将会把食物吃完;大猪去踩,小猪将也会把食物吃完。谁去踩踏板,就意味着为对方贡献食物,所以谁也不会有踩踏板的动力了。

如果目的是想让猪们去多踩踏板,这个游戏规则的设计显然是失败的。

改变方案二:增量方案。投食为原来的一倍分量。结果是小猪、大猪都会去踩踏板。谁想吃,谁就会去踩踏板。反正对方不会一次把食物吃完。小猪和大猪相当于生活在物质相对丰富的“共产主义”社会,所以竞争意识却不会很强。

对于游戏规则的设计者来说,这个规则的成本相当高(每次提供双份的食物);而且因为竞争不强烈,想让猪们去多踩踏板的效果并不好。

改变方案三:减量加移位方案。投食仅原来的一半分量,但同时将投食口移到踏板附近。结果呢,小猪和大猪都在拼命地抢着踩踏板。等待者不得食,而多劳者多得。每次的收获刚好消费完。对于游戏设计者,这是一个最好的方案。成本不高,但收获最大。

股市中的博弈论

在股市的思考:散户投资者等待主力抬轿就是采取了小猪策略;如果换一种思维吧大猪小猪都当成散户投资者,把市场的主力投资者看成改变核心指标的制定者就变成了市场主力希望散户在市场频繁交易抬高成本,利用震荡洗盘放弃有可能低位持有的筹码。

2、囚徒困境

在博弈论中,含有占优战略均衡的一个著名例子是由塔克给出的“囚徒困境”博弈模型。

该模型用一种特别的方式为我们讲述了一个警察与小偷的故事。假设有两个小偷A和B联合犯事、私入民宅被警察抓住。警方将两人分别置于不同的两个房间内进行审讯,对每一个犯罪嫌疑人,警方给出的政策是:如果两个犯罪嫌疑人都坦白了罪行,交出了赃物,于是证据确凿,两人都被判有罪,各被判刑8年;如果只有一个犯罪嫌疑人坦白,另一个人没有坦白而是抵赖,则以妨碍公务罪(因已有证据表明其有罪)再加刑2年,而坦白者有功被减刑8年,立即释放。如果两人都抵赖,则警方因证据不足不能判两人的偷窃罪,但可以私入民宅的罪名将两人各判入狱1年。

股市中的博弈论

在股市中的思考:信息的不对等,在底部逼散户割肉的18种方法和在顶部诱惑散户进场28把军刀的判断指标都是和囚徒困境有异曲同工之妙。

目前股市就是囚徒困境的特征,以私募为代表的中小盘股票在高位想出货,公募基金,中金公司为代表的机构的大蓝筹在估值的合理的位置,如果主流机构不把股指拉起来,没有大批无头苍蝇的新股民进场中小盘的股票是没有什么机会出货的,因为现在市场的存量资金都是久经沙场的老油条,会止损,私募想出货不是容易的事情。

从囚徒困境的博弈特点来看,对自己最为有利的方法就是自己主动,落井下石,痛打落水狗,主流机构不会拉起指数帮助私募顺利出货来消耗股市的存量资金;让私募的资金链断裂的办法就是比较长时间的横盘震荡,时不时的来利空就急跌让私募没有机会出货直到资金链出问题。中小盘的股票开始大幅下跌就是大蓝筹雄起的开始。

抛砖引玉,思考博弈论对股市影响在那些地方,基本认为博弈论对非周期性行业影响大一些,因为周期性行业的利润是不容易藏的,主力要靠各种博弈的方法来达到目的。以上探讨只是二人零和博弈还有多人博弈的非合作博弈及更加复杂的合作博弈需要我们去学习了解!